-
1 Markowitz diversification
фин. стратегия диверсификации Марковица, диверсификация по Марковицу (разновидность стратегии диверсификации портфеля инвестиционных активов, основанная на оценке степени корреляции между доходностью активов, составляющих портфель; заключается в формировании портфеля таким образом, чтобы коэффициент корреляции доходности входящих в него активов был меньше единицы)See:Англо-русский экономический словарь > Markowitz diversification
-
2 Markowitz diversification
фин. стратегия диверсификации Марковица (стратегия сокращения риска портфеля ценных бумаг без снижения уровня доходности за счет диверсификации его состава)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Markowitz diversification
-
3 Markowitz diversification
стратегия диверсификации Марковица (стратегия сокращения риска портфеля ценных бумаг без снижения уровня доходности за счет диверсификации его состава)Большой англо-русский и русско-английский словарь > Markowitz diversification
-
4 naive diversification
фин. наивная диверсификация (стратегия, при которой инвестор просто вкладывает средства в некоторое число различных активов в надежде, что ему удастся снизить вариацию ожидаемой доходности портфеля, а не использует для этого статистические модели)See:* * *. Стратегия, предполагающая, что инвестор просто вкладывает средства в ряд различных активов и надеется, что рассеяние ожидаемой доходности портфеля при этом снижается. См. также Markowitz diversification (диверсификация Марковица) . Инвестиционная деятельность . -
5 Magic of diversification
. Эффективное снижение риска (распределение) портфеля, достигаемое без сокращения ожидаемой доходности посредством комбинирования активов с низкими или отрицательными корреляциями (ковариациями). См. также Markowitz diversification (диверсификация Марковица) . Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Magic of diversification
-
6 стратегия диверсификации Марковица
Большой англо-русский и русско-английский словарь > стратегия диверсификации Марковица
-
7 beta coefficient
фин. (коэффициент) бета, бета-коэффициент (основная характеристика уровня риска по активу; справедливая доходность по активу должна быть пропорциональна его бета-коэффициенту; как правило, имеется в виду показатель чувствительности стоимости ценной бумаги или портфеля ценных бумаг к изменению рыночных цен; рынок, по определению, имеет бету, равную единице; формально в модели CAPM определяется как отношение ковариации доходностей ценной бумаги и среднерыночной к дисперсии рыночной доходности либо как отношение премий за риск, т. е. превышения ожидаемой доходности над безрисковой, по ценной бумаге и по рынку в целом)Syn:beta 2)See:alpha, fundamental beta, historical beta, adjusted beta, accounting beta, unlevered beta, debt beta, asset beta, equity beta, portfolio beta, high-beta stock, capital asset pricing model, modern portfolio theory, security market line, characteristic line, systemic risk, market risk, fair return, Markowitz diversification
* * *
коэффициент "бета": 1) показатель относительной неустойчивости (volatility) цен акций - ковариация цены акции относительно всего остального рынка; индекс "Стандард энд Пурз" 500 имеет "бету" со значением 1 (бумаги двигаются вместе с рынком); акция с "бетой" больше 1 - более неустойчива, меньше 1 - более устойчива, чем рынок в среднем; "бета" со значением 0 означает наличные деньги; консервативные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем "беты"; см. alpha; 2) второй уровень акций (по активности) на Лондонской фондовой бирже в 1986-1991 гг.; если "альфа акции" были эквивалентны "блю чипс" в США, то "акции бета" - менее крупным и менее активным акциям; см. delta 2;* * ** * *Коэффициент бета: - показатель относительной изменчивости цен акций. - ковариация цены акции относительно цен фондового рынка.. . Словарь терминов по риск-медеджменту .
См. также в других словарях:
Markowitz diversification — A strategy that seeks to combine assets a portfolio with returns that are less than perfectly positively correlated, in an effort to lower portfolio risk ( variance) without sacrificing return. Related: naive diversification A strategy that seeks … Financial and business terms
MARKOWITZ, HARRY M. — MARKOWITZ, HARRY M. (1927– ), economist and Nobel Prize winner. Born in Chicago, Markowitz received his higher education, B.A. through Ph.D. (1954), at the University of Chicago. He was on the research staff of the Rand Corporation and technical… … Encyclopedia of Judaism
Diversification (finance) — Finance Financial markets Bond market … Wikipedia
Magic of diversification — The effective reduction of risk ( variance) of a portfolio, achieved without reduction to expected returns through the combination of assets with low or negative correlations (covariances). Related: Markowitz diversification Mail float Refers to… … Financial and business terms
Naive diversification — A strategy whereby an investor simply invests in a number of different assets and hopes that the variance of the expected return on the portfolio is lowered. Related: Markowitz diversification. The New York Times Financial Glossary … Financial and business terms
magic of diversification — The effective reduction of risk ( variance) of a portfolio, achieved without reduction to expected returns through the combination of assets with low or negative correlations (covariances). Bloomberg Financial Dictionary Related: Markowitz… … Financial and business terms
naive diversification — A strategy whereby an investor simply invests in a number of different assets in the hope that the variance of the expected return on the portfolio is lowered. In contrast, mathematical programming can be used to select the best possible… … Financial and business terms
Harry Markowitz — Infobox Scientist name = Harry Markowitz image size = 180px birth date = Birth date and age|1927|8|24|mf=y birth place = Chicago, Illinois, U.S. nationality = United States field = Finance work institution = Rady School of Management alma mater … Wikipedia
Harry M. Markowitz — Harry Markowitz Harry Max Markowitz (né le 24 août 1927 à Chicago) est un économiste américain. Il a été lauréat du Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d Alfred Nobel en 1990. C est l auteur du modèle de… … Wikipédia en Français
Harry Markowitz — Pour les articles homonymes, voir Markowitz (homonymie). Harry Max Markowitz (né le 24 août 1927 à Chicago) est un économiste américain. Il a été lauréat du Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d Alfred Nobel en … Wikipédia en Français
Harry Markowitz — A Nobel Memorial Prize winning economist who devised the modern portfolio theory in 1952. Markowitz s theories emphasized the importance of portfolios, risk, the correlations between securities and diversification. His work changed the way that… … Investment dictionary